《实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛)》

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    《实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛)》

    内容简介

    《实证资产定价:股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域*重要的成果的全面综述。首先,本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论,对当下*广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次,本书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的*显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。*后,本书还包括了以下内容:(1)关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论;(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果;(3)大量当代和基础研究的参考文献。

    本书是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书,也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。

    作者简介

    图兰?G.巴利(TuranG.Bali)博士是乔治敦大学McDonough商学院的RobertParker首席金融学教授,2014年杰克?特里诺奖的获得者。他也是由约翰威立国际出版公司(世界大独立学术出版商)出版的《金融学的数学方法:资产和风险管理工具》一书的合著者。

    罗伯特?F.恩格尔(RobertF.Engle)博士是纽约大学Stern商学院的MichaelArmellino金融学教授,2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长,金融计量经济学学会联合创始主席。

    斯科特?默里(ScottMurray)博士是佐治亚州立大学J.MackRobinson商学院金融系助理教授,2014年杰克?特里诺奖的获得者。

    目  录

    部分统计方法

    第1章预备知识3

    1.1样本3

    1.2缩尾和截尾5

    1.3Newey和West调整6

    1.4总结7

    参考文献7

    第2章描述性统计8

    2.1实施步骤8

    2.2展示和说明11

    2.3总结14

    第3章相关性15

    3.1实施步骤16

    3.2阐述相关系数17

    3.3展示相关系数20

    3.4总结20

    参考文献21

    第4章持续性分析22

    4.1实施步骤22

    4.2解释持续性25

    4.3展示持续性27

    4.4总结27

    参考文献28

    第5章组合分析29

    5.1单变量组合分析30

    5.2双变量独立排序的组合分析45

    5.3双变量序贯排序的组合分析63

    5.4独立排序与序贯排序76

    5.5三变量排序分析78

    5.6总结78

    参考文献78

    第6章Fama和MacBeth回归分析80

    6.1实施80

    6.2对FM回归作解释86

    6.3展示FM回归88

    6.4总结89

    参考文献89

    第二部分股票收益横截面

    第7章CRSP样本和市场因子93

    7.1美国股票市场93

    7.2股票收益和超额收益100

    7.3市场因子103

    7.4CAPM风险模型106

    7.5总结106

    参考文献107

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